Нэппи Клаб БО-01

YTM от CorpBonds ? CorpBonds считает эффективную доходность облигаций к погашению или к put-оферте. Мы старательно собираем данные по put-офертам, чтобы предоставить корректный и обоснованный расчет к правильным датам.

Call-опционы обрабатываются следующим образом: если цена облигации превышает 102% от номинала, вероятность выкупа считается высокой и доходность считается к дате опциона. Если цена ниже 102%, call-опцион в календаре игнорируется.

По сложным инструментам, таким как СФО и субординированные облигации, мы используем расчеты доходностей от Биржи.

Любые расчеты доходностей могут содержать неточности и ошибки. Самостоятельно проверяйте график выплат по облигации перед принятием инвестиционных решений!

***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение.

YTM от Мосбиржи ? Расчет доходностей с Биржи может содержать неточности и ошибки из-за неполного календаря оферт и неправильных дат расчетов.

Также Биржа использует все даты call-опционов в качестве даты расчета доходностей. Это может приводить к искажениям в расчетах облигаций, торгующихся ниже номинала с call-опционом. Вероятность реализации такого опциона низка, и принудительный расчет доходности к нему может завышать доходность.

Также Биржа считает в бескупонных облигациях простую доходность вместо эффективной, что тоже является искажением на наш взгляд.

Для субординированных бессрочных облигаций Биржа считает доходность, как если бы они гасились через 10 лет. Для СФО с неизвестными купонными и амортизационными выплатами используются упрощенные расчеты: на весь срок транслируется ставка последнего известного купона, а амортизации рассчитываются равномерно на все оставшиеся платежи.

38,86 % к 04.09.2027

Простая доходность

32,27 %

Цена последняя ?Рыночная стоимость ценной бумаги по последней доступной сделке в %. Базовый показатель цены, используемый при торговле облигациями

88,3 %

Изменение цены ?Изменение цены облигации к закрытию предыдущего дня

0 %

Цена в валюте торгов ?Рыночная стоимость ценной бумаги в валюте торгов с учетом остаточной стоимости номинала. Используется для понимания того, сколько денег инвестор заплатит/получит при сделке с этой бумагой. Не учитывает НКД

883 руб

Срок обращения, лет ?Период от сегодняшней даты до даты погашения или ближайшей put-оферты

2,17

Ближайшая дата ?Ближайшая дата, когда может произойти выкуп облигации (запланированное погашение или put-оферта). Доходность рассчитывается к этой дате

04.09.2027

Дюрация, лет ?Дюрация Маколея - аналитический показатель, показывающий средневзвешенный срок платежа по облигации. При прочих равных дюрация будет короче в бумаге с более высокими купонами и промежуточными погашениями (амортизациями).

Дюрация считается основным индикатором чувствительности облигации к процентному риску. Чем короче дюрация, тем меньше цена меняется при изменении доходности (и ключевой ставки)

1,55

Справедливая доходность по модели ?CorpBonds поддерживает собственную модель справедливой YTM

***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение.

М cпред ? Спред к справедливой доходности по модели (М cпред)
CorpBonds поддерживает собственную модель справедливой YTM. M-спрэд - это разница между "справедливой" YTM по этой модели и фактической YTM по последней сделке. Указывает на перекупленность или перепроданность бумаги

***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение.

G спред ?Превышение доходности облигации над доходностью кривой ОФЗ аналогичной срочности. Позволяет сравнивать между собой бумаги разной длины

23,96 %

Медиана G спреда

Кредитный рейтинг ?Отражает вероятность дефолта по шкале рейтингового агентства. Рейтинг не является гарантией надежности эмитента. Оценки рисков в разных агентствах могут различаться из-за расхождений в методологии оценки. Особенно в рейтингах ниже BBB

Эксперт РА B

Средний оборот за 10 дней

696 тыс. руб. / день

Минимальный оборот за 10 дней

273 тыс. руб. / день

Максимальный оборот за 10 дней

1 446 тыс. руб. / день

Тип купона ? Фикс - облигации с фиксированным купоном. Купон может быть зафиксирован как до погашения, так и до ближайшей оферты

Флоатер - бумага с плавающим купоном, привязанным к бенчмарку. Чаще всего в качестве ориентиров используются ключевая ставка (КС), RUONIA или доходность ОФЗ (G-curve X years)

Линкер - облигации с индексируемым номиналом (чаще всего на размер инфляции)

Фикс

Текущая купонная доходность

28,6 %

Ставка купона ?Процентная ставка, которая применяется для расчета выплат дохода инвестору за период

25,25 %

Размер купона ?Сумма купона в денежном выражении с учетом длительности купонного периода

20,75 руб

Частота купона ?Периодичность выплаты процентного дохода по облигации

Месяц и меньше

(30 дней)

Накопленный купонный доход (НКД) ?Начисленные, но не выплаченные проценты по облигации

11,76 руб

Дата ближайшего купона ?Ближайшая дата, в которую эмитент произведёт выплаты процентов по облигации

16.07.2025

Дата ближайшей оферты ?Ближайшая дата, когда может произойти досрочный выкуп облигации

Нет

Наличие амортизации ?Наличие амортизации говорит о том, что номинальная стоимость возвращается не целиком в дату погашения, а частями вместе с выплатой купонов

Да

Купон лесенкой ?Формат, при котором эмитент объявляет сразу все купоны, различающиеся для разных купонных периодов

Нет

Наличие сall-опциона

Да

Полное наименование

Нэппи Клаб БО-01

Краткое наименование

НэппиБО01

ISIN ?Международный идентификационный код ценной бумаги

RU000A109KG1

Эмитент ?Юридическое лицо, выпускающее в обращение и продающее ценные бумаги для получения дополнительного финансирования. Эмитент и конечный получатель займа могут различаться

Дата размещения

19.09.2024

Дата погашения

04.09.2027

Режим торгов ? Режимы биржи, в которых проводятся торги ценными бумагами:
TQCB - “обычный” режим для торговли облигациями, расчеты в рублях со сроком Т1 (на следующий день)
TQOB - Гособлигации (ОФЗ), Т1
TQOY - Облигации с расчетом в CNY, T1
TQRD - Сектор Д, облигации в дефолте

Сектор торгов ? Сектор – объединение компаний-эмитентов в группы.

Сектор Роста. Содействие привлечению компаний малой и средней капитализации.
Сектор (D) Дефолт. Список бумаг после дефолта

Сектор Роста

Уровень листинга ? 1 – Критерии: объем выпуска составляет не менее 2 млрд, срок существования эмитента – не менее 3 лет, номинал – не более 50 000р. (либо 1000 в иностранной валюте), наличие МФСО за три предыдущих года, рейтинг эмитента не ниже BBB+ по шкале одного из рейтинговых агентств, отсутствие дефолта за 3 последних года, наличие представителя владельцев облигаций.
2 – Критерии: объем выпуска составляет не менее 500 млн, срок существования эмитента – не менее 1 года, номинал – не более 50 000р. (либо 1000 в иностранной валюте), наличие МФСО за 1 завершенный год, рейтинг эмитента не ниже BBB+ по шкале одного из рейтинговых агентств, отсутствие дефолта за 2 последних года, наличие представителя владельцев облигаций.
3 – Все остальные

3

Организатор размещения

ООО "Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал"

Номинал

1000 руб

Для квал инвесторов ?Бумага доступна только для инвесторов со статусом "квалифицированный"

Нет

Субординированная облигация?Субординированная облигация

Нет

Warning List CorpBonds.ru ?Эмитенты, которые попадают в наш "черный список", следует рассматривать с осторожностью

Да

Регистрационный номер

4B02-01-00169-L

Объем выпуска ?Общее количество выпущенных облигаций

  150 000 шт

Объем выпуска в обращении

  150 000 шт